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 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai/qtlyx       

 

上次我们分析了回测平台大的框架，这次着重介绍一下策略的编写。先来看一个策略的类，上次说了，一个策略其实被一个类完全描述了。

 

# Create a Stratey
class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close

    def next(self):
        # Simply log the closing price of the series from the reference
        self.l

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    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close

    def next(self):
        # Simply log the closing price of the series from the reference
        self.l

本文标签： 教程平台backtraderStrategy

版权声明：本文标题：Backtrader量化平台教程（二）：Strategy类 内容由热心网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：https://it.en369.cn/jiaocheng/1754916328a2741336.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。